8年10倍，回撤小，有滑点！ETF动量简单轮动策略！ - 萌新王富贵

8年10倍，回撤比较，有滑点！ETF动量简单轮动策略！好东西就要分享，拒绝花里胡哨！研究下来已经直接实盘了。简单选择创业板、沪深300、中证500三个板块进行动量轮动，ETF滑点设置为0.001，策略收益1046.22%，策略年化收益24.08%，超额收益747.26%！测试了短期，中期，长期，盈亏比，夏普比例以及回撤都相对稳定。回撤最大的时间为2015年11月-2016年1月底，经历过的都知道那段时间发生了什么。实盘当中如果遇到这种牛市后的大崩盘其实可以手动终止实盘，那可能收益会更高，但目前这种回测收益情况已经是我遇到的ETF轮动里面最稳定，最可运行的了。如果有大佬发现代码还有一些逻辑上能改进的地方欢迎交流，点赞，评论必回！