感谢楼主分享。我一直没想好在rsrs择时的基础上怎么轮动更好，谢谢楼主提供的思路。
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我看很多人说不理解这个策略，简单说下我的分析：
这个策略原理就是市值风格轮动。基金池是代表大中小盘风格的ETF。另外楼主在程序注释中说使用纳指加入轮动，我虽然没测试，但是个人认为从原理上说不是太好，因为这个策略的原理是市值轮动，而纳指市值跟国内没有可比性。同理消费、红利这些指数加入也是违背这个轮动原理的。我倒是觉得可能可以尝试用价值和成长ETF轮动试试。
策略分为两部分：选基和择时。
选基部分比较简单，每只基金拟合29日收盘价的斜率，同时计算拟合的可信度R2,用斜率乘以R2得到动量因子，选择动量因子最大的基金。
择时：
择时包括两部分，一是RSRS算法，二是均线（当前20日均线大于3日前20日均线）
关于RSRS的原理，我刚好看过研报。简单来说就是假设N日每日最高价有一根趋势线H(可以理解为阻力线），每日最低价有一个趋势线L（可以理解为支撑线），H相对于L的斜率代表动量强度（研报有图更直观，这里只有勉强解释一下）。
总结一下：
动量=29日最高价曲线比29日最低价曲线的斜率（使用多元回归）
历史动量=600日动量
标准分=(当前动量-历史动量均值)/历史动量标准差
R方=最近一期动量计算的R方
动量因子（最终比较依据）=标准分*R方
根据研报研究，择时标准是：动量因子< -0.7时卖出，动量因子因子>0.7时买入（这个0.7怎么来的我也不懂），中间保持原状态。
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# 以下是改进建议：
我在隔壁优矿也写了同样原理的一个策略，标的相同，对比一下结果：
用楼主的策略从2015年1月1日到2021年8月17日，年化收益30.18%，最大回撤28.11%，夏普比率0.993.
我写的策略，同期年化收益只有19%，但是回撤只有22%，夏普比率0.78.
虽然我的策略不如楼主的，但是有几个改进方向我试了一下，供大家参考：
1、我的择时仅使用RSRS，原理跟楼主相同，没使用均线。所以我试试将楼主策略中均线部分去掉，年化收益率达到**31.3%**，而最大回撤降低到27%，夏普比率上升到1.01。也就是说感觉加入均线择时没什么用。（不过我在优矿中用同样的择时有很多空仓期，完美躲过15年和18年的大跌，用楼主的策略没发现，有时间要详细对比一下）。
2、我的策略使用的动量因子是**1年**收益，于是我把楼主的动量因子时间从29日改为252日（一年交易日），然后，收益率上升到35%，总收益率从448%上升到611%，最大回撤还是28.88%，夏普比率上升到1.25%！感觉楼主的动量因子算法比我的好太多，要好好研究。
放上我的回测供大家参考：
2021-09-16
雪球
