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XGBoost模型多因子策略分享
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jesselee
@FYX 少选点数据训练值得一试，大数据聚宽平台没那么多内存资源，小数据内存资源还是够了。某个样本分类的期望你是用：类0概率*0 + 类1概率*1 + 类2概率*2 ...... + 类11概率*11， 再对结果四舍五入来计算么？
2020-03-19
FYX
@jesselee 是的
2020-03-19
FYX
这是利用分类期望< 3,0类概率>0.25两个标准进行的选股结果，3日调仓
2020-03-19
FYX
感觉上模型一个季度后就很明显的效果不好了，猜想季度轮动训练模型是一个好方法
2020-03-19
FYX
今日做了一个将模型训练中的5日改成3日，发现结果有显著的不同，或许5日时给出的筛选标准过于严苛
2020-03-21
FYX
@cgzol 我试图用gridsearchcv进行调参，但即便只输入两个可选参数，也报了OSError: [Errno 28] No space left on device，能否指导一下如何调参。。
2020-03-22
jesselee
@FYX 有18年的回测结果分享下么，用17年以前数据训练的模型。
2020-03-23
Jamie_Wu
@FYX 你好，遇到一个小问题，就是在回测的时候如何才能加载已经训练好的模型呢？就是模型好像没法上传到策略列表里面，请问您是怎么做的呢
2020-03-23
FYX
@jesselee 暂无。。对了n_estimator这个迭代次数影响训练时间非常显著，有没有什么特别的调参想法
2020-03-23
FYX
@Jamie_Wu 保存为'XX.model',楼主的回测里面有调用方法
2020-03-23
jesselee
@FYX early_stopping_rounds: model.fit(early_stopping_rounds=5),当模型训练到一个理想值时自动停止训练，即使没有到n_estimator指定的轮数。可以考虑用early_stopping_rounds来限制下
2020-03-23
FYX
@jesselee 加了之后报OUT OF Index，不加就没事，我有点无法理解
2020-03-23
旋XX
可以加个微信吗，我在策略里调用XGboost模型遇到一些问题，想请教一下
2020-03-27
cgzol
@Airflyctl 是的，差不多是这个概率，印象中比50%稍微多一点
2020-04-25
股海闲云
为什么我按照楼主的步骤，生成model文件，后面无法predict，在这一步test_predict=clf.predict(DMatrix(test_feature_or)) 无返回值，而换成load 楼主 的model，就有返回值。 求教
2020-10-01
LL600725
想请问一下：获取数据的代码是需要会员才能运行吗？免费用户可以运行不？
2020-10-03
金陵紫金
你好，可不可以公布precision, recall，AUC等离线指标，我试验了一下，precision比较低，只有0.1左右，比1/12的纯猜测强一些，不知道是不是数据有问题。
2020-10-29
金陵紫金
我在本文的基础上做了一些改进，发表文章：[用机器学习挑选上涨股票的研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/09a547b6ce99e51fbb7b7d55e3c920ed?type=1)，有具体的指标及回测数据，欢迎交流！
2020-11-02
拾年5
@金陵紫金 确实这些要看的
2020-11-10
cgzol
@金陵紫金 由于是今年春节期间在家搞的研究，后来没坚持下来，好多数值当时看过但现在都忘了。
2020-11-10
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