![output_6_0.png][1] （1）现代资产组合理论（MTP）是关于在特定风险水平下投资者（风险厌恶）如何构建组合来最大化期望收益的理论，这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合，即有效前沿，有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化； （2）资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示，在回报和风险相权衡的时候，根据资本资产定价模型(CAPM)一般使用夏普率来评估风险回报比，来衡量特定风险下投资收益的表现，希望在尽可能小的风险下获得最大的回报； **（3）下面介绍通过JQData及Monte Carlo模拟来建立有效前沿组合，然后找出最优组合和有着最低波动率的组合；** （4）这块就不献丑将理论了，重点是学习使用JQData，哈哈... [1]: https://image.joinquant.com/26867f437b22684c00cbe3579f296b27