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动量因子计算

无名老韭菜 发布于2024-12-04 23:24:35 163查看 -点赞 -收藏
基于年化收益和判定系数打分的动量因子轮动 
https://www.joinquant.com/post/26142
如果想将年化改短一点,可以将: `math.pow(math.exp(slope), 250) - 1` 其中的 250 做修改,比如半年就将 250 改为120, 季度就改为 60

通过缩短时间范围,评分体系将更加敏感于近期的价格变化,有助于捕捉快速的市场趋势。这种调整更适合反应快速变化的市场动态,尤其是在市场波动较大的情况下。

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